Funds Transfer Pricing in Banken und Sparkassen
Simulationen und Fallstudien für eine optimale Verzahnung der Basel III- und MaRisk-Anforderungen. Sichere und schnelle Umsetzung in die Praxis mit unseren Checklisten und Simulations-Tools.
(IINews) - Die Einrichtung eines MaRisk-konformen Verrechnungssystems für Liquiditätskosten erfordert die Umsetzung der 5 maßgeblichen CEBS-Leitlinien. Die Teilnehmer erhalten einen Überblick zu den Verrechnungssystemen für Banken der Gruppe 1 bis 3.
Mit Hilfe von Simulationen und Fallstudien erfolgt die optimale Verzahnung der Basel III- und MaRisk-Anforderungen. Für eine sichere und schnelle Umsetzung in die Praxis erhalten die Teilnehmer Musteranweisungen für ein MaRisk-konformes Liquiditätsmanagement
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Seminar Funds Transfer Pricing in Banken ? Nutzen und Vorsprung für die Teilnehmer
Die Teilnehmer erhalten einen Überblick zu den Anforderungen an ein Liquiditätstransfer-Preissystem. Mit Hilfe von Checklisten und Leitfäden erfolgt der Aufbau eines MaRisk-konformes Liquiditätstransfer-Preissystem. Die erfolgreiche Liquiditätssteuerung unter Basel III und MaRisk 5.0 sowie die Auswahl der "richtigen" Funding-Kurve wir anhand von Fallstudien simuliert.
Das Seminar wurde für Vorstände und Geschäftsführer bei Banken, Finanzdienstleistern, Leasing- und Factoring-Gesellschaften sowie Führungskräfte und Spezialisten aus den Bereichen Treasury und Risikocontrolling konzipiert.
Jeder Teilnehmer erhält mit dem Seminar Funds Transfer Pricing in Banken folgende S&P-Produkte:
?Muster-Rahmenbedingung "Liquiditätsrisikomanagement gemäß MaRisk"
?Checkliste "Liquiditätssteuerung und Liquiditätsrisikomanagement"
?S&P Tool "Liquiditätspreis-Simulator"
Seminar Funds Transfer Pricing in Banken ? Anforderungen an den Liquiditätsstatus, die Liquiditätsplanung sowie die Liquiditätssteuerung
Die Umsetzung der 5 maßgeblichen CEBS-Leitlinien erfordert Regelungen zu den einzusetzenden Liquiditätskennzahlen und der Bemessung der Liquiditätsreserven.
Der Aufbau eines Funds Transfer Pricings zur Verrechnung für Liquiditätskosten, Nutzen und Risiken kann mit Hilfe der Verrechnungssysteme für Banken der Gruppen 1 bis 3. Dabei besteht die Möglichkeit eine vereinfachte Umsetzung bei kleinteiligem Kundengeschäft zu nützen.
Das Reporting zur Liquiditätssituation muß auch außerbilanzielle Gesellschaftskonstruktionen, Ergebnisse der Stresstests sowie den Notfallplan für Liquiditätsengpässe umfassen.
Die Teilnehmer erhalten für den Aufbau ihres Funds Transfer Pricing die Muster-Rahmenbedingung "Liquiditätsrisikomanagement gemäß MaRisk" sowie die Checkliste "Liquiditätssteuerung und Liquiditätsrisikomanagement"
Seminar Funds Transfer Pricing in Banken ? MaRisk-konformes Liquiditätstransfer-Preissystem ? Leitfaden für die Praxis
Für die Berechnung der Liquiditätsspreads im Kredit- und Einlagengeschäft kommt es auf die Auswahl der geeigneten Zins- und Bewertungskurven an. Erlebt die Marktzinsmethode eine Renaissance? Hierzu wird das einfache Verrechnungssystem der Gruppe 3 sowie das Liquiditätskosten-Verrechnungssystem der Gruppe 2 im Vergleich analysiert.
Die Verzahnung von Marktzinsmethode und Liquiditätstransfer-Preissystem wird mit Hilfe des S&P Tools "Liquiditätspreis-Simulator" simuliert.
Die Teilnehmer erhalten Konzepte und Simulations-Tools für die Trennung von Beiträgen aus der Fristentransformation und der Liquiditätstransformation. Dabei werden auch Lösungsvorschläge für das variable Kredit- und Einlagengeschäft diskutiert.
Direkte Umsetzung in die Praxis: Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminarpreis das S&P Produkt "Liquiditätspreis-Simulator". Der S&P Simulator kann von Banken der Gruppe 3 (kleinteiliges Kundengeschäft) eingesetzt werden.
Seminar Funds Transfer Pricing in Banken ? Anforderungen an ein Liquiditätstransfer-Preissystem
Im Fokus des Funds Transfer Pricing steht die Auswahl der richtigen Funding-Kurve. Diese stellt die Grundlage für eine erfolgreiche Liquiditätssteuerung unter Basel III und MaRisk 5.0 dar. Passt die Liquiditätsstruktur des Unternehmens? Mit dem S&P Tool "Liquiditätspreis-Simulator" wird die kurzfristige und strukturelle Steuerung der Liquidität simuliert. Anhand von Fallstudien werden die verschärften Anforderungen an die Liquiditätsrisikotragfähigkeit näher beleuchtet.
Die Steuerung mit den Liquiditätskennzahlen Liquidity Coverage Ratio (LCR) und Net Stable Funding Ratio (NSFR) wird mit Hilfe von Beispielen erläutert. Ein besonderer Fokus wird auf die Maßnahmen zur Verbesserung der NSFR und LCR gelegt.
Mit dem S&P Tool Basel 3-Simulator wird die optimale Bilanzstruktur simuliert. Ziel ist es Wettbewerbsnachteile durch Auswahl der "richtigen" Fundingkurven zu vermeiden. Welche Produkte sind künftig regulatorisch teuer? Die Teilnehmer erhalten Steuerungskonzepte für aktivlastige und passivlastige Bilanzstrukturen.
Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminarpreis das S&P Produkt "Liquiditätspreis-Simulator". Es werden Praxisfälle zu den wichtigsten Kennzahlen trainiert. Die Teilnehmer erhalten konkrete Vorschläge für die Optimierung der Bilanzstruktur und für Verbesserungen in der laufenden Liquiditätssteuerung.
Buchung des Seminars: Seminar Funds Transfer Pricing in Banken
Buchen Sie jetzt das Seminar Funds Transfer Pricing in Banken über das Anmeldeformular. Alle unsere Bildungsangebote sind nach AZAV sowie DIN 9001:2008 zertifiziert. Der Teilnahmepreis wird daher vom europäischen ESF sowie von regionalen Förderstellen gefördert. Oder nehmen Sie mit uns direkt "Kontakt" auf. Sie erreichen uns unter folgenden Telefonnummern: Büro München Tel. +49 89 452 429 70 ? 100 oder Büro Hannover Tel. +49 511 93 639 460
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Themen in diesem Fachartikel:
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Vorsprung in der Praxis
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Gemeinsam Lösungen erarbeiten
Ohne Umwege Chancen sichern
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Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:
Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,
Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.
Graf-zu-Castell-Str. 1, 81829 München
Datum: 04.07.2014 - 11:30 Uhr
Sprache: Deutsch
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Ansprechpartner: Achim Schulz
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Bildung & Beruf
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