Nobel-Stiftung nutzt MATLAB für die Risikoanalyse ihres Portfolios zur langfristigen Sicherstellung der Preisgeldverleihungen
Anwendung eines Modells für Risikoszenarien und Asset-Renditen über einen Zeitraum von 30 Jahren
(PresseBox) - Die Nobel-Stiftung hat MATLAB eingeführt, um das Bilanzstrukturmanagement für ihr Portfolio im Wert von 500 Mio. US-Dollar (3,3 Mrd. Kronen) zu unterstützen, damit Preisträger auch langfristig mit einem entsprechenden Preisgeld ausgezeichnet werden können.
Die Nobel-Stiftung entwickelt und implementiert mit MATLAB eine Simulation für Risikoszenarien und die Anlagenrendite für den Fonds der Stiftung, wobei eine Prognose für die nächsten 30 Jahre angestrebt wird; im Zuge der Weiterentwicklung der Modellarchitektur wird dieser Zeitraum möglicherweise bis auf 100 Jahre ausgedehnt. Die Nobel-Stiftung möchte eine klare Perspektive auf die langfristigen Cashflows und Risikoanfälligkeiten, um liquiditätssteigernde Gegenmaßnahmen einleiten zu können, falls es zu unerwarteten Ereignissen wie dem Bankencrash im Jahr 2008 kommen sollte.
"Die Nobel-Stiftung möchte in Erfahrung bringen, wie sich die Anlagen der Stiftung im Laufe der Zeit entwickeln, sodass wir gleichermaßen Preisgelder auszahlen können und die Kosten transparent sind" sagte Gustav Kaner, Chief Investment Officer bei der Nobel-Stiftung. "Unsere Kosten sind relativ konstant, wir wissen jedoch nicht genau wie sich unser Portfolio bestehend aus Aktienfonds, Immobilien, Hedgefonds-Investments und Rentenfonds im Laufe der Zeit entwickeln wird. Wir nutzen MATLAB, um die Risiken besser zu verstehen, denen unser Portfolio ausgesetzt ist, und um flexible Simulationen für die mittel- und langfristige Anlagen-Performance zu entwickeln."
Die mit MATLAB erstellten Modelle der Nobel-Stiftung basieren auf Monte-Carlo-Simulationsmethoden zur Analyse, Modellierung und Prognose der erwarteten Anlagenrendite, Schlüsselkorrelationen und Standardabweichungen. Dabei liegt das Hauptaugenmerk auf den 2,5 % der Worst- und Best-Case-Szenarien. Der Fonds der Stiftung soll mittelfristig eine 3,5-prozentige Rendite zuzüglich Inflation für das Gesamtportfolio erreichen; Benchmarking und Evaluierung der Renditeperformance schwanken jedoch je nach Anlagenklasse und Zeithorizont.
"Wir freuen uns, dass die Nobel-Stiftung MATLAB gewählt hat, um die langfristigen finanziellen Planungsziele zu unterstützen" sagte Steve Wilcockson, Industry Manager für Finanzdienstleistungen bei MathWorks. "Unser Ziel bei MathWorks ist es, Innovationen in Technik und Wissenschaft zu beschleunigen. Die Nobel-Stiftung unterstützt dieses Ziel unmittelbar, da der Nobelpreis als die höchste Anerkennung für innovative Wissenschaftler auf diesen Gebieten gilt. Wir fühlen uns geehrt, dass wir mit dieser weltweit anerkannten Organisation zusammenarbeiten dürfen."
MATLAB und Simulink sind eingetragene Marken von The MathWorks, Inc. Eine Auflistung weiterer Marken finden Sie unter www.mathworks.com/trademarks. Other product or brand names may be trademarks or registered trademarks of their respective holders.
MathWorks ist der führende Anbieter von Software für mathematische Berechnungen. MATLAB, "the language of technical computing", ist eine Programmierumgebung für die Algorithmen-Entwicklung, die Analyse und Visualisierung von Daten sowie für numerische Berechnungen. Simulink ist eine grafische Entwicklungsumgebung für die Simulation und das Model-Based Design von dynamischen Mehrdomänen-Systemen und Embedded Systemen. Ingenieure und Wissenschaftler weltweit setzen diese Produktfamilien ein, um die Forschung sowie Innovationen und Entwicklungen in der Automobilindustrie, der Luft- und Raumfahrt, der Elektronik, dem Finanzwesen, der Biotechnologie und weiteren Industriezweigen zu beschleunigen. Produkte von MathWorks sind zudem an den Universitäten und Instituten wichtige Lehr- und Forschungswerkzeuge. MathWorks wurde 1984 gegründet und beschäftigt mehr als 3000 Mitarbeiter in 15 Ländern. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Natick, Massachusetts, in den USA. Lokale Niederlassungen in der D-A-CH Region befinden sich in Aachen, Bern, München und Stuttgart. Weitere Informationen finden Sie unter mathworks.de.
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MathWorks ist der führende Anbieter von Software für mathematische Berechnungen. MATLAB, "the language of technical computing", ist eine Programmierumgebung für die Algorithmen-Entwicklung, die Analyse und Visualisierung von Daten sowie für numerische Berechnungen. Simulink ist eine grafische Entwicklungsumgebung für die Simulation und das Model-Based Design von dynamischen Mehrdomänen-Systemen und Embedded Systemen. Ingenieure und Wissenschaftler weltweit setzen diese Produktfamilien ein, um die Forschung sowie Innovationen und Entwicklungen in der Automobilindustrie, der Luft- und Raumfahrt, der Elektronik, dem Finanzwesen, der Biotechnologie und weiteren Industriezweigen zu beschleunigen. Produkte von MathWorks sind zudem an den Universitäten und Instituten wichtige Lehr- und Forschungswerkzeuge. MathWorks wurde 1984 gegründet und beschäftigt mehr als 3000 Mitarbeiter in 15 Ländern. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Natick, Massachusetts, in den USA. Lokale Niederlassungen in der D-A-CH Region befinden sich in Aachen, Bern, München und Stuttgart. Weitere Informationen finden Sie unter mathworks.de.
Datum: 22.01.2014 - 09:30 Uhr
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